价格变动敏感度

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词汇描述

价格变动敏感度是衡量衍生性金融商品(如期权)价格对标的资产价格变动反应程度的指标,数值范围通常介于 -1 到 +1 之间。

价格变动敏感度表示当标的资产价格每变动 1 单位,期权价格预计变动的幅度,并用来衡量期权价格对标的资产变动的敏感性。买权(看涨期权) 的价格变动敏感度为 正值(0 到 +1),意即标的价格上升时,期权价格也会上升。卖权(看跌期权) 的价格变动敏感度为 负值(-1 到 0),表示标的价格上升时,期权价格会下跌。

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