期权价差

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词汇描述

期权价差是期权交易中使用的策略,其中涉及买卖同一标的资产的多项期权,此等期权除行使价或到期日有差别外几乎相同。

期权价差是期权交易中使用的策略,其中涉及买卖同一标的资产的多项期权,此等期权除行使价或到期日有差别外几乎相同。其中又分为垂直价差(Vertical Spread),通过同时买入和卖出不同行使价、相同到期日的期权构建; 水平价差(Horizontal Spread), 买入和卖出行使价相同、到期日不同的期权;对角价差(Diagonal Spread), 行使价和到期日均不同的期权组合。用意在于降低风险且也可以波动中获利。

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