Delta 價格變動敏感度

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詞彙描述

價格變動敏感度是衡量衍生性金融商品(如選擇權)價格對標的資產價格變動反應程度的指標,數值範圍通常介於 -1 到 +1 之間。

價格變動敏感度表示當標的資產價格每變動 1 單位,選擇權價格預計變動的幅度,並用來衡量選擇權價格對標的資產變動的敏感度。買權(買權) 的價格變動敏感度為 正值(0 到 +1),意思是標的價格上升時,選擇權價格也會上升。賣權(賣權) 的價格變動敏感度為 負值(-1 到 0),表示標的價格上升時,選擇權價格會下跌。

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